题名:
市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究   shi chang qing xu qu dong de zi chan jia ge xiao ying ji zhi neng tou zi ce lve yan jiu / 罗长青著 ,
ISBN:
978-7-5693-1987-3 价格： CNY78.00
语种:
chi
载体形态:
161页 图 25cm
出版发行:
出版地： 西安 出版社： 西安交通大学出版社 出版日期： 2021
内容提要:
本文以市场情绪和资产价格为研究对象,研究市场情绪影响下的资产价格变化规律,并据此设计基于人工智能的智能投资策略。首先,本文基于交易信息度量市场情绪,并以Fama-French模型为基础,实证检验市场情绪对资产价格的直接效应;接着基于网络平台信息,分析市场情绪对资产价格行为的影响;然后考虑市场情绪的中介效应,实证检验市场情绪在基本面因素与资产价格之间的中介作用;接着,基于以上实证研究结论,本文运用隐马尔科夫链和支持向量机等模型,对市场情绪驱动的智能投资策略进行了研究,并对投资策略的绩效评价和改进措施进行研究,从而为基金投资组合管理和居民财富管理提供新的方法和理论支撑。 
主题词:
资本投资   研究
中图分类法:
F830.59 版次： 5
主要责任者:
罗长青 luo chang qing 著
责任者附注:
罗长青,男,副教授,管理科学与工程博士,研究方向金融工程与风险管理。湖南省青年骨干教师、湖南省金融学会学术委员会委员、湖南工商大学麓山青年学者,湖南工商大学金融系主任。